Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A2 USD Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A2 USD Acc
Fonds20,0-11,21,710,2-2,1
+/-Cat3,9-3,5-5,1-4,62,1
+/-Idx4,3-3,4-8,2-6,21,5
 
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
15-04-2025		 USD 127,12
Rendement 1 Dag 0,61%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Flexibel
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0995951836
Grootte Fonds (Mil)
15-04-2025		 USD 458,08
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-04-2025		 USD 21,51
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
04-03-2025		  0,45%
Morningstar Research
Analyst Report22-11-2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

AQR Global Risk Parity continues to be run by a capable team and supported by strong research efforts to back up this systematic approach. Although it lacks some potentially value-adding elements present in some competitors, this strategy...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A2 USD Acc
The Fund seeks efficiently to deliver exposure to a broadly diversified set of global risk premia covering equities, government bonds and eligible, diversified commodity indices. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund is actively managed and will seek to achieve its Investment Objective through exposures to global developed and emerging stocks, developed government bonds, global inflation protected bonds and eligible, diversified commodity indices, among other exposures (each an “Asset Class” and together the “Asset Classes”).
Returns
Rendementen %15-04-2025
YTD-10,16
3 Jaar geannualiseerd-3,79
5 Jaar geannualiseerd1,83
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
John Huss
28-02-2012
John Liew
28-02-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-04-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A2 USD Acc30-06-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen29,8413,1216,72
Obligaties25,7466,63-40,89
Kas/geldmarkt194,0069,85124,15
Overig0,030,010,02
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,36
West Europa – Euro6,98
Japan5,27
West Europa – Niet Euro5,15
Azië - Emerging4,59
Top 5 sectoren%
Technologie29,14
Financiële Dienstverlening17,28
Gezondheidszorg12,53
Industrie10,77
Cyclische Consumptiegoederen9,36
Top 5 positiesSector%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Premier8,14
United States Treasury Notes 0.125%4,84
United States Treasury Notes 1.375%4,44
United States Treasury Notes 1.75%3,26
France (Republic Of) 0.1%2,90
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A2 USD Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A2 USD Acc
Categorie:  Mixfondsen USD Flexibel
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,9122,21-3,3619,99-11,171,7210,17-2,12
+/- Categorie1,936,30-1,773,93-3,51-5,09-4,592,12
+/- Category Index---4,29-3,39-8,24-6,201,52
% Ranking binnen categorie4015582271828416
Rendementen %15-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,61   0,06-0,02
1 Week-2,66   -0,18-2,11
1 Maand-6,85   0,12-0,88
3 Maand-11,11   0,03-1,63
6 Maand-9,13   -1,60-3,18
YTD-10,16   0,97-0,41
1 Jaar-5,49   -0,16-4,33
3 Jaar geannualiseerd-3,79   -3,67-6,52
5 Jaar geannualiseerd1,83   -2,28-3,87
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,12---
20244,462,230,612,55
20230,73-0,970,511,46
20220,10-5,761,18-6,93
20212,637,034,094,94
2020-6,822,03-0,121,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD FlexibelMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,42 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,47 %
 
Sharpe Ratio-0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha-6,05-6,05
 
Beleggingsstijl30-06-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 133336-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,04
Groot39,47
Midden19,14
Klein0,35
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,911,15
Koers/Boekwaarde2,921,21
Koers/Omzet1,821,07
Koers/Cash Flow12,761,34
Dividendrendement Factor2,161,10
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,131,22
Historische Winstgroei6,420,56
Omzetgroei7,511,23
Cash Flow Groei6,601,14
Boekwaardegroei5,201,26
 
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 846
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar16,46
5 tot 7 jaar4,48
7 tot 10 jaar74,43
10 tot 15 jaar4,62
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
Assetverdeling30-06-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen29,8413,1216,72
Obligaties25,7466,63-40,89
Kas/geldmarkt194,0069,85124,15
Overig0,030,010,02
Regioverdeling30-06-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,361,05
Canada3,011,02
Latijns Amerika0,890,95
Verenigd Koninkrijk2,470,37
West Europa – Euro6,980,70
West Europa – Niet Euro5,151,40
Emerging Europa0,130,85
Afrika0,291,55
Midden-Oosten0,604,44
Japan5,271,54
Australazië2,093,39
Azië - Ontwikkeld4,180,81
Azië - Emerging4,590,96
 
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
Sectorverdeling30-06-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,060,65
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,360,88
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,280,98
VastgoedVastgoed2,060,84
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,540,92
GezondheidszorgGezondheidszorg12,531,20
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,140,43
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,290,63
EnergieEnergie2,840,62
IndustrieIndustrie10,771,06
TechnologieTechnologie29,141,41
 
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
Top 10 Posities30-06-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities890
Totaal aantal obligatieposities29
% van vermogen in Top 10 posities30,78
NaamSectorLand% van het vermogen
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD PremierIerland8,14
United States Treasury Notes 0.125%Verenigde Staten4,84
United States Treasury Notes 1.375%Verenigde Staten4,44
United States Treasury Notes 1.75%Verenigde Staten3,26
France (Republic Of) 0.1%Frankrijk2,90
France (Republic Of) 0.1%Frankrijk1,66
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk1,50
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,38
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk1,34
United Kingdom of Great Britain and N... Verenigd Koninkrijk1,33
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Flexibel
 
Management
NaamAQR Capital Management LLC
Telefoon1 (203) 742-3600
Websitehttp://www.aqr.com/
AdresAqr Caital Management LLC
 Greenwich   06830
 United States
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21-04-2017
Fondsadviseur
AQR Capital Management LLC
FondsmanagerJohn Huss
Aanvangsdatum28-02-2012
Opleiding
Massachusetts Institute of Technology, B.S.
FondsmanagerJohn Liew
Aanvangsdatum28-02-2012
Start carrière1992
Opleiding
1995, University of Chicago (Booth), Ph.D.
1994, University of Chicago (Booth), M.B.A.
1989, University of Chicago, B.A.
FondsmanagerJordan Brooks
Aanvangsdatum21-01-2022
Opleiding
Boston College, B.A.
New York University, M.A.
New York University, Ph.D.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,45%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang150000000  USD
Additioneel-